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先物アービトラージ取引法、基本的な取引システム


先物アービトラージ取引方法:
先物裁定取引は、スプレッド裁定取引と現物・先物裁定取引に分けられます。
スプレッドアービトラージには、クロスピリオドアービトラージ、クロスシーアービトラージ、クロスマーケットアービトラージなども含まれます。 一般投資家が現金裁定取引に接することはほとんどないので、ここでは触れない。
クロスマーケット裁定取引とは、同じ商品の異なる受渡月の先物取引を同じ市場で同時に売買し、同時に利益をヘッジすることである。
市場の状況に応じて、クロスヘッジには、ブルアービトラージ、ベアアービトラージ、バタフライアービトラージがあります。
異業種間アービトラージ:2つまたは3つの異なるが特に関連性のある先物取引を用いてスプレッドを裁定すること。 すなわち、受渡月に関連する先物取引の売買を行いながら、ポジションを決済する際の利益をヘッジすること。
種間裁定には、関連商品裁定(需要代替、需要補完または生産代替、補完など)、原材料裁定、完成品裁定が含まれる即時財經
先物取引のルール。
先物取引のルールでは、T+0取引、両建て、強制決済のルールに注意する必要があります。
T+0取引とは、投資家がその日のうちにポジションを決済し、決済証拠金を返還することを、1日に何度も行うことができることです。
T+0取引は、資本の流動性を高め、投資家の利益(および損失)の可能性を高め、理論的にはリスクコントロールを向上させることができます。
ツーウェイ・オープン・ワンウェイ・クリアリングルールでは、投資家は市場の価格動向の判断に基づいて強気の買いと弱気の売りを建てることができますが、操作方向にかかわらず、最終的にはヘッジを逆にして取引をクリアし完了させる必要があります。
T+0と両建ての取引ルールは、投機家の利益率を限りなく高めることができる諸刃の剣ですが、不適切な使い方をして、頻繁に取引をして頻繁に損切りするという悪循環に陥ると、損失が限りなく拡大することになりますので、ご注意ください。 したがって、投資家は先物取引の量をコントロールし、合理的な取引方向を選択することが重要である。
また、先物取引には強制決済制度があるため、投資家は利益を得るための取引を行う際、リスクを確保しつつ、合理的にポジションをコントロールする必要があります。



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